Linear regression least squares moving average

8.5 Média Móvel do Ponto Final A média móvel do ponto final (EPMA) estabelece um preço médio ajustando uma reta quadrada de mínimos quadrados (ver Regressão Linear) até os últimos N dias fechando os preços e tomando o ponto final da linha (isto é, a linha no último dia) como a média. Esse cálculo é feito por vários outros nomes, incluindo a média móvel de mínimos quadrados (LSQMA), a regressão linear em movimento e a previsão de séries temporais (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified moving averagerdquo é a mesma coisa também. A fórmula acaba sendo uma média ponderada direta dos preços N anteriores, com pesos indo de 2N-1 para - N2. Isto é facilmente derivado das fórmulas dos mínimos quadrados, mas olhando apenas para as ponderações, a conexão com os mínimos quadrados não é de todo óbvia. Se p1 for todayrsquos close, p2 yesterdays, etc, os pesos diminuirão em 3 para cada dia mais antigo e serão negativos para o terço mais antigo dos N dias. O gráfico a seguir mostra que para o N15. Os negativos significam que a média é mais do que compensada pelos preços recentes e pode exceder a ação do preço após um salto repentino. Em geral, no entanto, como a linha ajustada atravessa deliberadamente o meio dos preços recentes, a EPMA tende a estar no meio dos preços recentes, ou uma projeção de onde eles pareciam estar tendendo. Itrsquos interessante comparar o EPMA com um simples SMA (ver média móvel simples). Um SMA desenha efetivamente uma linha horizontal através dos últimos preços de N dias (sua média), enquanto a EPMA desenha uma linha inclinada. O indicador de inércia (veja Inércia) usa o EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU, conforme publicada pela Free Software Foundation, versão 3 , ou (a seu critério) qualquer versão posterior. Oi, eu gosto da média móvel dos mínimos quadrados e do seu código de cores. Eu gostaria de usá-lo em outros mercados (não forex) que eu negocie também. Infelizmente, não consigo tirar cara ou coroa do MQL4, embora eu possa programar indicadores no Tradestation. Alguém pode por favor olhar o código para isso e traduzi-lo em declarações lógicas normais para mim? Eu assumo que o LSMA é simplesmente uma regressão linear (em movimento). Se isso for verdade, estou apenas procurando a lógica do código de cores para poder aplicá-lo à minha plataforma Tradestation. Eu aprecio qualquer ajuda que alguém possa me dar. Atenciosamente, Scott eu sou muito fluente em programação TS. Talvez eu possa te ajudar. Mas não tenho certeza do que você quer fazer. É isto: Você quer que a cor do seu indicador mude de acordo com certos critérios Quando eu comparo a Média Móvel de Mínimos Quadrados de MT4 à Curva de Regressão Linear de Tradestations, eles são certamente os mesmos. No entanto, o indicador MT4 tem um bom código de cores vermelho / verde / amarelo que eu gosto muito. O indicador My Tradestation é apenas uma cor. Se você olhar para o MT4 Least Squares MA, a lógica de codificação de cores não é lógica simples para cima / baixo (ou seja, se MA gt MA1 então verde, se MA lt MA1 então vermelho) é outra coisa. Eu gosto desta coloração indicadora particular e gostaria de aplicá-la à curva de regressão linear Tradestation. Eu sou razoavelmente fluente em TS também. Eu tenho certeza que eu poderia programar a cor no indicador TS LRC se eu pudesse entender a lógica de coloração no código MQL4. Então, minha pergunta é: qual é a lógica de codificação de cores do indicador contida no código a seguir? Qualquer ajuda que eu pudesse obter com isso seria muito apreciada. uma cor por linha de índice indicador quando está subindo, ele desenha com índice 2 Quando plano, índice 1 Ao descer, índice 3 Ele coloca valor vazio nos índices que não são usados ​​em qualquer barra específica. Oi Phy, agradeço sua resposta. E eu ainda estou no escuro. Olhando para o código “cifra real”, como MQL4 e C e assim por diante, sinto-me realmente estúpido, porque não o entendo de forma alguma. Eu posso fazer algumas coisas simples no Tradestation com indicadores, mas eu não sou um programador. Eu sou todo autodidata. O que provavelmente está claro para você não está claro para mim :) Eu sei de olhar para o gráfico que o algoritmo é um pouco mais sutil. Às vezes, o indicador muda de verde para amarelo quando o preço ainda está subindo, às vezes não, etc. Por favor, escreva frases como funciona o algoritmo de codificação verde / vermelho / amarelo Por exemplo, o que para (turno loopbegin shift gt 0 shift-- ) sum1 0 para (i comprimento i gt 1 i--) lengthvar comprimento 1 lengthvar / 3 tmp 0 tmp (i - lengthvar) Closhength-ishift sum1tmp wtshift sum16 / (comprimento (comprimento1)) média em relação aos índices eu posso ser pedindo muito. Eu não espero que você me dê um curso universitário em programação em um fórum. Mas se você pudesse me dar algumas declarações lógicas que explicam o algoritmo de coloração, talvez eu consiga convertê-lo em Tradestation. Ou pode estar além de mim agora. De qualquer forma, eu acabei de baixar o que parece ser um tutorial MQL4 muito legal (por programadores de guru do forex-tsd) e acho que vou passar o fim de semana lendo isso para tentar entender isso. Essa parte é alguém que interpreta o quothow para encontrar os mínimos quadrados que se movem em média. Não tem nada a ver com a cor. “Estou apenas procurando a lógica da codificação de cores” (wtshift1 gt wtshift) wt é uma matriz dos valores LSMA. Para o código de cores, ele compara o valor da barra LSMA e o LSMA atual conforme ele se move no gráfico. Se o valor anterior foi maior, desenhe vermelho, se inferior, desenhe verde, ou desenhe amarelo. shift é um índice de contagem para as barras no gráfico, shift1 indexa a barra anterior. Obrigado Phy, isso faz sentido para mim. O que não faz sentido para mim é que o indicador não parece estar fazendo o que você diz. Eu incluí 2 fotos do indicador no GBPJPY, de uma demo da Alpari e uma demo do ODL. Você pode ver que eles estão fazendo a mesma coisa (com subsídios para a ligeira diferença nos datafeeds). Eu coloquei setas no gráfico Alpari para apontar muitos lugares onde o indicador passou de verde para amarelo ou vermelho para amarelo, mas o indicador não é nada plano. Eu fiz um lugar com uma grande seta azul onde, não só o indicador não é plano, a inclinação do indicador é ainda maior como ainda está pintando uma mudança de cor de vermelho para amarelo Então, eu entendo sua explicação, mas eu ainda Não entendo porque o indicador parece assim. Você acha que este indicador está repintando (isto é, usando dados futuros para alterar a cor. Efetivamente usando os dados do shift-1). Eu poderia fazer o que você descreveu no Tradestation facilmente com algumas instruções IF e declarações PLOT. Mas eu não acho que as transições amarelas serão parecidas. Eu acho que deve haver algo mais para o código de cores. Oi Phy, eu descobri o que está acontecendo aqui - este indicador repinta. Eu só assisti por um tempo em um gráfico de um minuto. Agora tudo está fazendo mais sentido - por um momento eu achei que encontrei o Graal O que ele faz em tempo real é este: (o mercado atingiu o pico e agora está revertendo - primeira barra de reversão) O indicador mostra verde até o seu giro ponto. A barra atual LSMA está começando a capotar, o indicador está piscando de verde para vermelho enquanto o mercado sobe e desce. Quando a barra atual for concluída, se o LSMA for LSMA1 (lembre-se LSMA1 gt LSMA2 porque o mercado está na 1ª barra de reversão) então o LSMA da barra atual (a que acabou de ser concluída) fica VERMELHO e REPAINTA A cor LSMA de verde para amarelo Você pode assistir isso em tempo real em um gráfico de 1 minuto. Então, eu acho que respondi a minha própria pergunta. A lógica de codificação de cores para o LSMA é: "Se puder ver o futuro, recolorir LSMA de acordo com a maioria (fantasia) de lucro" Não torna o indicador totalmente inútil, mas manualmente backtesting com uma expectativa de que a coloração amarela pode ser contada saídas, etc) levará à ruína. Se você está se referindo à mudança de cor na barra atual, não há nada de inesperado nisso. Se repintar a barra anterior, isso não é bom. Ele pinta novamente a barra anterior e eu concordo, isso não é bom. Você mesmo pode ver se estiver sentado com um LSMA (8) em um gráfico de 1 min por 10-15 minutos. Quando o LMSA inverte, por exemplo, de longo para curto, ele pinta a barra atual em vermelho e repinta a barra anterior (anteriormente verde) para amarelo. Indicador de regressão linear O indicador de regressão linear é usado para identificação de tendência e tendência seguindo de maneira similar. para médias móveis. O indicador não deve ser confundido com Linhas de Regressão Linear, que são linhas retas ajustadas a uma série de pontos de dados. O Indicador de Regressão Linear representa os pontos finais de toda uma série de linhas de regressão linear traçadas em dias consecutivos. A vantagem do Indicador de Regressão Linear sobre uma média móvel normal é que ele tem menos atraso do que a média móvel, respondendo mais rapidamente às mudanças de direção. A desvantagem é que ela é mais propensa a ser descoberta. O Indicador de Regressão Linear é adequado apenas para negociar tendências fortes. Os sinais são tomados de forma semelhante às médias móveis. Use a direção do Indicador de Regressão Linear para entrar e sair de negociações com um indicador de longo prazo como filtro. Vá em frente se o indicador de regressão linear aparecer ou sair de uma negociação curta. Seja breve (ou saia de uma negociação longa) se o Indicador de Regressão Linear for desativado. Uma variação acima é para entrar em negociações quando o preço cruza o Indicador de Regressão Linear, mas ainda sair quando o Indicador de Regressão Linear for desativado. Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação. Vá longo L quando o preço ultrapassar o Indicador de Regressão Linear de 100 dias enquanto a de 300 dias está aumentando Exit X quando o Indicador de Regressão Linear de 100 dias diminui Vá longo novamente em L quando o preço ultrapassa o Indicador de Regressão Linear de 100 dias X quando o Indicador de Regressão Linear de 100 dias vira para baixo L quando o preço ultrapassa a Regressão Linear de 100 dias Sair X quando o indicador de 100 dias desce L longo L quando o Indicador de Regressão Linear de 300 dias aparece após o preço cruzado acima o Indicador de 100 dias Sair X quando o Indicador de Regressão Linear de 300 dias for desativado. A divergência de baixa sobre o indicador alerta para uma grande inversão de tendência. 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